PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WGS с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WGS и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WGS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGS:

1.70

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

WGS:

2.69

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

WGS:

1.37

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

WGS:

2.11

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

WGS:

13.87

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

WGS:

14.89%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

WGS:

114.04%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

WGS:

-99.85%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WGS:

-93.06%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

WGS

С начала года

-23.05%

1 месяц

-39.21%

6 месяцев

-23.98%

1 год

191.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGS
Ранг риск-скорректированной доходности WGS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок WGS и ^GSPC

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и ^GSPC

Загрузка...