PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WGS и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности WGS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
167.90%
6.72%
WGS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGS:

13.50

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

WGS:

6.80

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

WGS:

1.83

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

WGS:

17.43

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

WGS:

139.83

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

WGS:

12.36%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

WGS:

124.43%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

WGS:

-99.85%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WGS:

-88.75%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


WGS

С начала года

24.68%

1 месяц

26.47%

6 месяцев

167.98%

1 год

1,067.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WGS
Ранг риск-скорректированной доходности WGS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGS, с текущим значением в 13.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.0013.501.62
Коэффициент Сортино WGS, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.006.802.20
Коэффициент Омега WGS, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.831.30
Коэффициент Кальмара WGS, с текущим значением в 17.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0017.432.46
Коэффициент Мартина WGS, с текущим значением в 139.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00139.8310.01
WGS
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет 13.50, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.0010.0020.0030.0040.0050.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.50
1.62
WGS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WGS и ^GSPC

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-88.75%
-2.13%
WGS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и ^GSPC

GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 48.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
48.19%
3.43%
WGS
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab