Сравнение WGS с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение WGS с ^GSPC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WGS и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WGS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WGS

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGS:

7.43

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

WGS:

6.08

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

WGS:

1.69

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

WGS:

9.03

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

WGS:

72.62

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

WGS:

12.30%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

WGS:

120.23%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

WGS:

-99.85%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WGS:

-88.79%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

WGS

С начала года

24.21%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

70.48%

1 год

937.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WGS: 7.43

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

WGS: 6.08

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

WGS: 1.69

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

WGS: 9.03

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

WGS: 72.62

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет 7.43, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WGS

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WGS и ^GSPC

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WGS

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и ^GSPC

GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WGS

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WGS с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WGS и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и ^GSPC

WGS

^GSPC

Сравнение WGS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок WGS и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество